ATR (Average True Range) - один из самых полезных индикаторов для риск-менеджмента и при этом один из самых недооцененных. Он не дает сигналов на вход и не указывает направление. Он просто показывает, насколько сильно движется актив.
Что измеряет ATR
ATR усредняет истинный диапазон свечей за определенный период. Чем выше значение, тем больше обычный "размах" цены. Это помогает понять, насколько далеко логично ставить стоп и какую волатильность вы действительно торгуете.
Зачем он нужен
- для расчета стопа;
- для выбора размера позиции;
- для оценки спокойного или нервного режима рынка;
- для сравнения разных активов между собой.
Ошибки
- ставить стопы слишком близко к текущей волатильности;
- игнорировать ATR и торговать "на глаз";
- сравнивать активы без учета их разной амплитуды.
Практика
Если актив обычно ходит на 8% в день, стоп в 1% почти наверняка слишком узкий. ATR помогает перестать угадывать и начать считать.